Fille de parents divorcés, cadette de la famille, Elena Anaya ne montre aucun intérêt pour les études qu'elle abandonne très tôt. Ressentant un vif intérêt pour la comédie, elle se présente en 1996 au concours d'entrée de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, école d'art dramatique la plus importante d'Espagne. Si elle échoue une première fois, sa deuxième tentative sera la bonne. Cependant, occupée par un tournage, elle sèche les cours et se fait expulser. Le film qui en résulte (Familia de Fernando León de Aranoa) marque le début de sa carrière cinématographique.Tout en essayant de poursuivre ses études (elle obtiendra finalement le diplôme de l'école d'art dramatique de Juan Carlos Corazza), Elena Anaya multiplie les pièces de théâtre et les longs-métrages. On la voit ainsi dans les drames Les Traces effacées, Finisterre, Lágrimas negras ...
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