祝! 軽量Rubyが公開を参考にさせていただいて、Windows XPでmrubyをビルドして動かしてみました。

• mrubyの入手。
  • gitはWindows上でインストールしてあるとします。
  • git clonehttps://github.com/mruby/mruby.git でソースコードを得ます。
• cygwinのインストール。
  • http://cygwin.com/install.html
  • setup.exeを動かし、指示に従う。Defaultでインストールしました。
• mrubyのビルド
  • cygwin Terminalを動かします。
  • Makefileがあるところでmakeします。でもbisonがないと言われてしまいました。Cygwinでインストール不足。
  • もう一度cygwinのsetup.exeを動かして、bisonを検索してアップデート。m4も入れますよと言われる。はいはいわかりました。
  • makeしたらしばらくしてbinの下にexeができました。

$ ls binmrbc.exe  mruby.exe  mrubysample.exe

• インタプリタを動かす。
  • hello.rbを作る。これはWindows側で作りました。

$ cat hello.rbprint "Hello!\n"

• • で、実行。

$ ./bin/mruby hello.rbHello!

• 動きました。

（ご指摘を受けて、s/mRuby/mruby/しました）