Kjeldene i Baden-Baden var kjende alt forromarane og grunnlegginga av byen referer til keisarHadrian i ein inskripsjon, som er noko tvilsam. Staden fekk namnet Aurelia Aquensis til ære forAurelius Severus. Det er framleis mogeleg å sjå bitar av dei antikke skulpturane i byen, og i 1847 vart restane av eit godt bevartromersk dampbad oppdaga like nedanfor Neues Schloss.
Byen vart kallaBaden imellomalderen. Frå 1300-talet til slutten av 1600-talet var Baden-Baden residens for markgrevane avBaden, som gav namn til byen. Dei budde først iSchloss Hohenbaden (det gamle slottet), som ein kan sjå ruinane av på ein ås over byen, men i 1479 flytta dei til Neues Schloss, som ligg i ei åsside nærmare byen, og som er kjend for den underjordiske fangekjellaren. Undertrettiårskrigen vart Baden-Baden hardt råka, særleg av franskmennene som plyndra byen i 1643 og brende han til grunnen i 1689. Markgreven Ludvig Vilhelm flytta tilRastatt i 1706.
I 1931 fekk byen offisielt det doble namnet Baden-Baden (ei kort form av «Baden i (delstaten) Baden»). Byen slapp unna utan øydeleggingar under begge verdskrigane. Underden andre verdskrigen låg det ein underavdeling avFlossenburg konsentrasjonsleir i byen.[1] Etter krigen vart Baden-Baden hovudkvarter for dei franske okkupasjonsstyrkane i Tyskland og ein leir for tvangsflytta folk.
Den russiske forfattarenFjodor Dostojevskij skreiv «Igrot» (Spelaren) medan han var avhengig av å spele på Baden-Baden Casino.
