נסאו (באנגלית:Nassau, נהגהנֶסוֹ) היאעיר הבירה המרכז המסחרי והכלכלי והעיר הגדולה ביותר שלאיי בהאמה. בעיר מתגוררים מעל ל-250,000 תושבים. בעיר מתגוררים קרוב ל-80% מכלל תושבי איי בהאמה.שדה התעופה הבינלאומי על שם לינדן פינדלינג, הגדול ביותר באיי הבהאמה, שוכן במרחק של 16קילומטרים ממערב למרכז נסאו. השדה מפעיל טיסות יומיות לערים בממלכה המאוחדת,ארצות הברית,קנדה, ולערים מרכזיות בים הקריבי. מבחינה היסטורית נחשבה נסאו לביתם לשעבר שלשודדי ים עד שבתחילת המאה ה-18 ביסס השלטון הבריטי את אחיזתו בעיר.
העיר נמצאת באיניו פרובידנס, ואקלימה של העיר הוא טרופי. לחופיה שוכן נמל-ים עמוס וססגוני. העיר מציגה שילוב מעניין שלאדריכלות ישנה וחדשה באותו אזור.
בקיץ הטמפרטורה עולה עדC°33 ואף יותר. בחורף מזג האוויר ממוזג בדרך כלל והטמפרטורות נעות בין C°20 ל-C°26 ביום. לעיתים נדירות בלבד יורדות הטמפרטורות מתחת ל-C°10, בכל עונות השנה.
העיר התפתחה בעשורים האחרונים כעיר תיירותית משתי סיבות עיקריות. קרבתה לארצות הברית (280 קילומטר ממיאמי,פלורידה) ואיסור הנסיעה לקובה על אזרחים אמריקניים איפשרו לעיר להתפתח כאתר נופש מצליח. רחוב ביי (BAY) במרכז העיר הוא הרחוב הראשי של העיר ובו חנויות רבות ובמבנים מהתקופה הקולוניאלית.
העיר נוסדה בידי הבריטים באמצעהמאה ה-17 ונקראה "צ'ארלס טאון" – "עירו של צ'ארלס". בשנת1684 שרפו הספרדים את העיר כולה. לאחר ששוקמה ונבנתה מחדש ב-1695 שונה שם העיר ל"נסאו" על שם מלך אנגליהויליאם השלישי לביתאורנז'-נסאו.
עד1713 התפרסמה העיר כמקום מפגש פופולרי לשודדי ים. באותן שנים השתלטורבי החובלים שודדי הים תומאס בורו ובנג'מין הורניגולד על העיר והכריזו עליה כרפובליקה פיראטית תוך שהם ממנים את עצמם להיות המושלים. קברניטים רבים ומוכרים חברו אליהם וביניהםשחור הזקן הידוע לשמצה.
ב-1718 בשלטון הבריטי הוחלט שיש להחזיר את השליטה בעיר. הקפטן והמושל בפועל של איי הבהאמה וודס רוגר'ס נבחר לתפקיד. הוא הצליח להדיח את שחור הזקן משלטונו והחזיר את העיר לשליטה בריטית. הוא שיקם את הממשל האזרחי והצליח להבריח ממנה את שודדי הים ששהו בה. לאחר מכן הוא עסק בניקיון ושיקום העיר והמבצר שעמד בה.
במאה ה-18, בשנת1703 כח משולב של הספרדים והצרפתים ניסה לכבוש את האי בלא הצלחה. ב-1776 כבשהארצות הברית את האי במסגרתהמהפכה האמריקאית והחזיקה בו לזמן קצר. בשנת1782 הצליחו הספרדים לכבוש את האי. כח בפיקודו של מושל קובה דון חואן דה קאגיגל השתלט על האי עם כח של 5,000 חיילים. אנדרו דבוקס נשלח לאחר מכן לאי ומשימתו הייתה לשחרר את העיר. בכח קטן של 220 חיילים שנשאו 150מוסקטים הוא הגיע לאי עליו שמר חיל מצב של 600 חיילים מאומנים. אף על פי כן דבוקס הכניע והניס את הספרדים ב-17 באפריל1783 מבלי שנורתה ירייה אחת. אחרי שהורד הדגל הספרדי לא הונף יותר דגל זר באי.