Metody Numeryczne – Zad 1
dr inż. Grzegorz Fotyga, ETI PG
Wskaźnik giełdowy MACD
WskaźnikMACD (moving average convergence/divergence,pol. zbieżność/rozbieżność średniej kroczącej ) jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej, które wykorzystuje się w analizie giełdowej. Swoją popularność zawdzięcza prostocie implementacji i łatwości interpretacji wyników. Jednak momenty kupna i sprzedaży sygnalizowane przez wskaźnikMACD są często sygnałami spóźnionymi i nadają się raczej do inwestycji długoterminowych.
DziałanieMACD opiera się na tzw. wykładniczej średniej kroczącej (ang. exponen- tial moving average, EMA). Jest to odmiana średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie próbek (wartości, cen akcji) maleje w sposób wykładniczy. Przymiotnikkrocząca - wskazuje, że do obliczenia średniej branych jestN ostatnich próbek, względem aktualnego (rozpatrywanego) dnia (godziny, ceny otwarcia, ceny za- mknięcia itp. – w zależności od rodzaju analizy). Liczba próbek branych pod uwagę jest
to tzw. liczbaokresów, oznaczona przezN .
Wykładnicza średnia krocząca dlaN okresów obliczana jest według następującego wzoru:
EMAN =p0 +1(1+−(1α−)pα1)++(1(1−−αα)2)2p2++··· ··+·+(1(1−−αα)N)N pN (1) gdzie:
- pi jest próbką zi-tego dnia,p0 jest próbką z aktualnego dnia,pN - to próbka sprzedN dni.
2
- α =
N + 1
WskaźnikMACD składa się z 2 wykresów: MACD (nazwa taka sama jak nazwa wskaźnika) i linii sygnału (SIGNAL). Miejsce, w którym MACD przecina SIGNAL od dołu jest sygnałem do zakupu akcji. Miejsce, w którym MACD przecina SIGNAL od góry, jest sygnałem do sprzedaży akcji.
- Na podstawie wektora próbek (danych wejściowych) należy obliczyć dwie wykład- nicze średnie kroczące (EMA): 26 i 12 okresową,
- MACD = EMA12 − EMA26
- Następnie należy wyznaczyć SIGNAL. Jest to wykładnicza średnia krocząca o okresie 9, policzona z MACD.
- Miejsca przecięcia MACD i SIGNAL wyznaczają najlepsze momenty do kup- na/sprzedaży akcji.
Rysunek 1: Przykład wykresów MACD / SIGNAL
Zadania do wykonania:
Należy zapoznać się z teorią wskaźnika MACD (z instrukcji oraz źródeł własnych).
Dane wejściowe to wektor o długości 1000 w formacie *.csv. Mogą to być histo- ryczne wartości indeksu WIG20, dane wzięte z giełdy walut FOREX, kryptowaluty, obligacje, surowce itp.
Implementacja wskaźnika MACD. Do wyboru są trzy języki: Python, MATLAB, C++. W przypadku python do wczytywania danych w formacie *.csv można użyć biblioteki pandas. W ramach tego punktu należy opracować i zinterpretować co najmniej dwa wykresy: 1) notowań analizowanego instrumentu finansowego,
- MACD+SIGNAL z punktami kupna/sprzedaży. (2 pkt.)
Następnie należy ocenić, czy wskaźnik MACD może być pomocny przy podejmowa- niu decyzji o kupnie i sprzedaży analizowanego instrumentu finansowego. W tym celu należny przedstawić i zinterpretować co najmniej dwa wykresy transakcji kupna- sprzedaży. (3 pkt.)
Kolejne zadanie polega na zaproponowaniu algorytmu, który w sposób automa- tyczny na podstawie MACD podejmie decyzję o kupnie/sprzedaży akcji. Wynik końcowy to kapitał uzyskany w badanym okresie (uwzględnionym w danych wej- ściowych), biorąc pod uwagę kapitał początkowy: 1000 jednostek analizowanego instrumentu finansowego. (2 pkt).
Za wstęp i podsumowanie można otrzymać maksymalnie po 1,5 punktu.
Sprawozdanie
W sprawozdaniu należy przedstawić wnioski, uzasadnić przydatność lub brak przydat- ności MACD w analizie technicznej, wskazać miejsca na wykresach, gdzie MACD pomaga lub zawodzi. Należy również dołączyć kod źródłowy w pliku zip. Sprawozdanie w forma- cie pdf oraz plik zip z kodami należy przesłać w odpowiednim miejscu na platformie enauczanie.
