Legendi järgi asutas SienaRomuluse vennaRemuse poegSenius, kuid arheoloogilised väljakaevamised on näidanud, et linn on vanemgi kuiRooma. Enne roomlaste tulekut elas selles piirkonnasetruskide hulka kuuluvsainade hõim, kes ongi arvatavasti linnale nime andnud (on ka teisi seletusi). Siiski on linna embleemil kujutatud kaht poissi imetavat emahunti ning see motiiv on Sienas ja selle ümbruskonnas väga populaarne.
Rooma ajal oli Siena tähtsusetu. Ta kandis siis nime Saena Julia. Suured maanteed läksid linnast mööda. Seetõttu jõudis kakristlus Sienasse hilinemisega,4. sajandil, ja väidetavalt alleslangobardide vallutuse tulemusena võitis kristlus selles piirkonnas otsustavaltpaganluse.
Siena südameks, mille ümbruses asuvad ka linna olulisimad vaatamisväärsused, onPiazza del Campo, kuhu jooksevad kokku tänavad linna 17 piirkonnast (contrada'st).