Vega elektis sianartan nomon laŭ la familia nomo de ŝia avino. Ŝi komencis studadon pri komunikado, sed rompis tion kaj translokiĝis alMadrido, por dediĉi sin al aktorado.
Lia unua aktorludo okazis en la televidaj seriojCompañeros kajSiete Vidas. La unua pli grava filma rolo estisLucía enLucía y el sexo (2001) sub reĝisorado deJulio Medem. Samjare ludis ŝi kun Sergi López la ĉefrolon enSólo mía. Por ambaŭ roloj, ŝi estis nomumita en 2002 por la hispana filma premioGoya, kiun ŝi venkis pro la ludo en verko de Médem en kategorioPlej bona elvolviĝanta aktorino.
Vega havis en 2002 roleton en filmoHable con ella dePedro Almodóvar kaj ludis la ĉefrolon enEl otro lado de la cama de Emilio Martínez Lázaros, kiu estis la plej sukcesa hispana filmo de la jaro.