La ciutat és famosa pels seus balnearis i les aigües termals. Potser per això s'ha convertit en un important destí de vacances i de descans, sobretot per a gent benestant. Els seus balnearis atrauen els jubilats, i el seu casino, la gent adinerada. Els seus habitants són majoritàriament de classe alta.
Fins al1931, la ciutat s'anomenava únicament Baden, però per diferenciar-la de la regió de Baden, van duplicar-li el nom.
Baden-Baden està als límits occidentals del nord de laSelva Negra, a la vall de l'Oos, un petit riu. És dins la regió deKarlsruhe i prop de la frontera ambFrança.
La comarca de Rastatt envolta tot el territori de la comarca de Baden-Baden. Les ciutats que delimiten amb Baden-Baden són (anomenades començant pel nord, i en direcció les agulles del rellotge): Rastatt, Kuppenheim, Gaggenau, Gernsbach, Weisenbach, Forbach (Baden), Bühl (Baden), Bühlertal, Sinzheim, Hügelsheim und Iffezheim.
Els orígens de la ciutat es remunten a l'època de l'imperi romà. En concret s'atribueix la fundació de la ciutat a l'emperador Adrià. La ciutat fou batejada amb el nom d'Aurelia Aquensis, en honor d'Aurelius Severus. Les seves aigües termals feren que l'emperadorCaracal·la freqüentés les seves termes. Els antics banys romans foren descoberts l'any 1847, han estat restaurats i actualment poden usar-se.
La ciutat fou batejada com a Baden (sense repetició) a l'edat mitjana. Des delsegle xiv fins a finals delsegle xvii la ciutat fou la residència dels marcgravis de Baden. Aquests moraren al principi en el Castell Vell, les ruïnes del qual encara es poden troba al cim d'un turó de la ciutat. El1479, però, es mogueren al Nou Castell, situat en un altre turó més proper a la ciutat.
Durant laGuerra dels Trenta Anys, la ciutat va patir força de les mans de diferents contrincants, especialment els francesos, que la van saquejar l'any1643 i la van reduir a cendres el1698. El marcgravi Lluís Guillem es va traslladar a Rastt el1706.
El1931 vingué el canvi de nom, afegint un segon Baden.
La ciutat va sortir il·lesa de les dues guerres mundials, i després de la guerra es convertí en el quarter general de les tropes franceses.