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ricequant/rqalpha-mod-incremental
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
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RQAlpha 增量运行 Mod
启用该 Mod 后，可以增量运行回测，方便长期跟踪策略而不必反复运行跑过的日期。
可以每天根据当日数据只运行当天的回测，节约计算资源，方便跟踪大量的策略。
目前自带两种持久化模式，可以通过 CsvRecorder 将状态持久化到磁盘上，或者通过 MongodbRecorder 将状态保存在数据库。
# 关闭增量运行 Mod$ rqalpha mod disable incremental# 启用增量运行 Mod$ rqalpha modenable incremental
{"strategy_id":"1",# 是否启用 csv 保存 feeds 功能，可以设置为 MongodbRecorder"recorder":"CsvRecorder",# 持久化数据输出文件夹"persist_folder":None,# mongodb"mongo_url":"mongodb://localhost","mongo_dbname":"rqalpha_records",}使用默认的文件持久化
rqalpha run -f~/strategy.py -s 2017-09-01 -e 2017-10-01 --account stock 100000 -l verbose --persist-folder~/strategy-persist/strategy-1/# 接着上次运行继续增量运行回测# 此时传入的 account 信息会被持久化的数据覆盖rqalpha run -f~/strategy.py -s 2017-10-02 -e 2017-11-01 --account stock 100000 -l verbose --persist-folder~/strategy-persist/strategy-1/
使用数据库持久化
rqalpha run -f~/strategy.py -s 2017-10-16 -e 2017-10-20 --account stock 100000 --recorder MongodbRecorder --mongo-url mongodb://localhost --strategy-id 1# 接着上次运行继续增量运行回测# 此时传入的 account 信息会被持久化的数据覆盖rqalpha run -f~/strategy.py -s 2017-10-21 -e 2017-10-30 --account stock 100000 --recorder MongodbRecorder --mongo-url mongodb://localhost --strategy-id 1
读取 csv
importpandasaspdportfolio_df=pd.read_csv("~/strategy-persist/strategy-1/portfolio.csv")bm_portfolio_df=pd.read_csv("~/strategy-persist/strategy-1/bm_portfolio.csv")trade_df=pd.read_csv("~/strategy-persist/strategy-1/trade.csv")
读取 mongodb
importpandasaspdimportpymongodb=pymongo.MongoClient(mongo_url)["rqalpha_records"]pd.DataFrame(db["portfolio"].find_one({"strategy_id":'1'}, {"data":1,"_id":0})["data"])pd.DataFrame(list(db["trade"].find({"strategy_id":'1'}, {"_id":0})))