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HeitorGabriel/time-series-modelling_2
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RELATÓRIO:Econometria das Séries de Tempo || VAR & VECM || Multivariados e Formas Estruturais
Exercícios de Séries Temporais seguindo:
- Enders, W. (2014), Applied Econometric Time Series
- Lutkepohl (2017), Structural Vector Autoregressive Analysis
- Silveira Bueno, R. de L. (2011), Econometria De Séries Temporais
- Hyndman & Athanasopoulos (2021),Forecasting: Principles and Practice
Neste exercício, trabalho com:
- Tratamento dos dados de séries temporais;
- Visualizações;
- ACF e PACF;
- Diferenciação para estacionariedade;
- Sazonalidade;
- VAR;
- Diagnóstico de Resíduos (e estabilidade);
- Teste de Cointegração de Johansen;
- VECM;
- Formas Estruturais: SVAR e SVEC;
- Decomposição Histórica;
- Decomposição da Variância;
- Função Resposta ao Impulso
O repositório contém:
dds.csv: dados usados no exercício.var_vecm.R: rotina em R.report.qmd: escrita do html em RMarkdown.VAR_VEC.Rprojeworkspace.RData: arquivos do projeto do RStudio.