WOE Transformation常用于信用风险评分卡（Credit Risk Scorecard）模型中，采用分箱的方式对原始特征进行非线性映射。常见的分箱方法有等宽分箱、等频分箱、最优分箱等，这里设计了一种基于决策树的分箱算法，其核心是基于iv值最大求最优分箱，可同时处理连续型变量和离散型变量。
1、连续型变量：针对一对feature-label构造决策树，选择最优分裂点时需保证左树iv+右树iv之和最大，如果二者之和大于不分裂时的iv则分裂，否则不分裂；同时需要保证每个叶子节点样本数量大于给定的最小样本数量。最终，每个父节点存储了用于分箱的分裂点信息，叶子节点存储了该分箱内的woe、iv、正负样本数量等信息；
2、离散型变量：对特征的每个离散值求woe值，用经woe值替换后的样本构造决策树，方法与处理连续型变量一致。需要注意的是在树的每一次分裂过程中，都要记录下分裂所涉及到的原始特征值。最终，每个叶子节点存储了该分箱内的原始特征值、woe、iv、正负样本数量等信息；
3、提取树结构中存储的的分裂点信息、分箱内的原始特征值、woe、iv、正负样本数量信息构成分箱规则。最终生成的分箱规则中，bin_value_list表示离散特征每个分箱对应的原始特征值；split_left表示连续特征分箱左界(>)，split_right表示连续特征分箱右界(<=)；iv_sum表示该特征所有分箱iv之和。
针对UCI信用卡用户违约和支付数据集credit card，对比了model builder和采用本方法得到的分箱结果，表明基于决策树的最优分箱效果超过了model builder：分箱数量合理、箱内样本数量均匀、iv值比model builder跑出来的要大。